Недостатки метода VSA 4 ноября 2018

Конечно, никто не запретит скальперу практиковать VSA, однако эффективность метода в этом случае будет стремиться к нулю. Чтобы успешно применять VSA, необходимо, среди прочего, анализировать бары открытия и закрытия, что проблематично для внутридневной торговли, а при скальпинге и вовсе невозможно. VSA , что в переводе с английского означает «анализ по спрэду и объему». Этот метод позволяет установить причины движения цены (с позиции объемов) и определить с большой долей вероятности будущее её направление. Прошлые цены являются важным аспектом для понимания движений на финансовых рынках.

Рассмотрим с точки зрения фона — цена снижалась и объем начал повышаться. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем.

Смысл применения анализа объемов на рынке

Она окрашивается с красного в зеленый, говоря нам, что профессионалы перешли от покупок по buy-limit на buy-at-market-price. 3 сентября цена снизилась с гэпом на открытии (гэп придает “драматичности” падению и подстегивает публику к паническим продажам). 4 сентября (бар выделен стрелкой) падение замедлилось, спред сузился, но объем был крайне высок — в 2 раза выше среднего. школа трейдинга Ключом к успешной торговле является определение баланса спроса и предложения на рынке. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории.

Как мы уже знаем Вайкофф говорит о том, что рынок движется от одной фазы рынка к другой и при рассмотрении графиков вы увидите, что так и есть. Очень важно знать в какой фазе рынка находится актив, который вы торгуете. Потому что, когда появляется Кульминация покупок, вы можете предполагать, что начинается фаза распределения. Для того, чтобы Умные деньги могли распределить актив, толпа должна покупать на новых вершинах рынка. Настоящая Кульминация покупок должна появлятся на новых высотах, на том уровне, где цена не была 500 баров и более назад в любом из таймфреймов. Но также не стоит игнорировать и те Кульминации покупок, которые появились в течении 500 баров движения цены, потому что это всё равно считается сильным признаком слабости.

Могут разные трейдеры одинаковые данные с индикаторов трактовать по-разному. Это обуславливает неодинаковую эффективность применения какой-либо стратегии разными спекулянтами. Эти алгоритмы упрощают работу трейдерам, своевременно сигнализируя о появлении хороших точек для вхождения в рынок либо выгодных моментов для закрытия ордеров.

Давайте более подрробно узнаем, где не рекомендуется использовать Volume Spread Analysis и почему. Спрэд, только не путайте с разницей между ценой покупки и продажи, здесь спрэд имеется ввиду протяженность от High и Low свечи. Для таких людей внутридневная торговля считается скорее развлечением, чем серьезной работой. Они в любом случае получают основную прибыль из долгосрочных вложений, а торговлю интрадей используют разве что для небольшой диверсификации рисков.

Технический анализ

Профессионалы начинают продавать на восходящих барах с большим ростом объема торгов. В результате рынок разворачивается и идет вниз, поскольку на рынке слишком маленький объем покупок. Профессиональные операторы покупают на нисходящем рынке после плохих новостей. Эти плохие новости поощряют стадо продавать (почти всегда с убытком). Профессиональны покупают, когда рынок идет вниз. Так было с момента появления рынков, однако розничные трейдеры никак не могут уяснить этот факт до сих пор.

Восходящий или нисходящий бар, обновляющий предыдущую максимальную точку. Размер спреда при этом должен быть большим, а закрытие цены происходит в нижней части бара. Формирование такой модели так же, как и в предыдущих случаях, подтверждается наличием экстремального высокого объема.

Структура рынка Smart Money

Вайкофф использовал этот анализ для торговли акциями, но как трейдер Forex может применить его на практике? Я прочитал о торговле VSA в учебке брокера и решил проверить, работает ли это на Форексе? Смущает то, что истинный объем нельзя узнать в любом случае. Кто успешно использует VSA для получения прибыли — поделитесь, пожалуйста, секретом. Анализируйте объемы на Форексе отдельно от цены.

Стрелка 1 указывает на всплеск объема (преимущественно, продаж) после резкого снижения). Этот момент с некоторой натяжкой отвечает критериям Bag Holding. Предыдущие два бара имели меньший объем, но более широкий спред. Этого наблюдения достаточно, чтобы предположить поддержку сильного игрока. Следующие бары подтверждают это предположение. Обратите внимание на дельту после Bag Holding.

Значит усилие (в виде объема и среднего/широкого спреда с закрытием в верхней трети) было РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, рынок показал результат. То, что в первом баре были покупки серьезных людей знающих, куда пойдет рынок, либо двигающих его. С этим принципом, надеюсь большинство знакомо из курса экономической теории. Формально объем спроса и предложения совпадают на рынке, иначе бы заявки не выполнялись. Задачей ВСА является определение спроса/предложения крупных игроков, которые реально могут двигать рынок, и следование за ними.

Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)

Особняком среди них стоит альтернативный метод, называемый Volume Spread Analysis . Ну вы зря, ведь обычно с объёмом зависит и сила движения. Вот если цена остановилась у какогото уровня, а объём при этом очень большой, то стоит задуматься, почему цена при таком объеме не идёт дальше. График индикаторов рыночных объемов можно анализировать отдельно от цены. На нем также хорошо отрабатываются трендовые каналы, дивергенции, ключевые уровни, стандартные фигуры такие как «Голова-плечи», «Флаг», «Треугольник».

• Но, вместе с тем, спрэд и комиссия остаются одинаковыми, поэтому Ваша внутридневная торговля должна быть особенно эффективной.
• В своей книге «Хозяева рынка» он упомянул важность ценовых различий (спредов), связанных с объемами и ценой закрытия.
• Снижение графика и возможный прорыв TR при высокой динамике и более высоком объеме.
• И обратная ситуация – смещение баланса сил в пользу медведей создает большой поток новых сделок на продажу и падение цены.
• Если это было бы наоборот, то закрытие цены произошло бы вверху.

Если же объем маленький – то сделки совершаются между розничными трейдерами, а операторы на работают на рынке. Для каждого сценария есть свои сигналы соотношения спроса и предложения, которые помогают трейдеру определить направление движения рынка на среднесрочную перспективу. После Кульминации продаж в пункте А, сразу же началось автоматическое ралли вверх. Далее в пункте В появляется шейкаут, потом ретест шейкаута и движение вверх из-за отсутствия продавцов, в пункте С можно было открывать позицию лонг при возникновении баров Отсутствия предложения. На графике видим примеры возникновения Шейкаута (бар В) и бары Тестов (в синих прямоугольниках). В пункте D видим ещё один кульминационный бар в зону покупок предыдущего дня.

Суть метода VSA

Если результат отсутствует или используемый метод VSA явно противоречит логике других торговых инструментов, то вероятнее всего перед нами очередная спекулятивная манипуляция рынком. Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ . Также как обычный график отражает общую тенденцию покупок и продаж, график открытого интереса отражает тенденцию открытых и закрытых позиций в обоих направлениях. Например последние полчаса наблюдался рост и удержание открытых сделок BTCUSDT.

Останавливающий объём будет появлятся на графиках очень часто, особенно если вы торгуете внутри дня. Он останавливает рынок в месте своего появления. Также мы говорили про такой принцип, как Останавливающий объём.

Использование диаграммы без данных об объеме аналогично покупке машины без бака. VSA-анализ основан на новаторской работе Ричарда Д. Вайкоффа, который известен как дилер 1920-х гг. Анализ VSA представляет собой модифицированную версию метода Вайкоффа, разработанного еще в 1888 г. Спустя 22 года он уже начал публикацию еженедельных прогнозов рынка. Ричард Вайкофф был не согласен с аналитиками, использующими в своей работе лишь графические паттерны, генерирующие сигналы к открытию сделок на покупку ипродажу.

комментария на «“VSA – Методика анализа объемов на Форекс”»

Объемный анализ вы уже освоили, а значит освоили и основы VSA. Некоторые технические форекс индикаторы пытаются связать объем со значением движения цены вместе. Цены могут внезапно начать двигаться вбок и даже упасть в таком же значении объема.

Удобнее всего проводить анализ на платформе MetaTrader 4, для которой уже написано несколько версий индикатора Better Volume. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями. Высокие показатели объема нам говорят, что стопы там были и продавец поглотил много ликвидности. В области предыдущего экстремума возникла точка 2, в которой объем проявился в виде нисходящего бара.

Делается это на глаз, но поверьте, это вполне объективно, если сомневаетесь, то можете воспользоваться индикаторами, которые показывают относительную величину спреда бара. Но, конечно, было бы лучше, если Вы научитесь “на глаз” видеть все бары и идентифицировать паттерны ВСА. На самом деле, это достаточно просто и при недолгой практике Вы научитесь быстро. Ширина спреда показывает волатильность за определенный промежуток времени.

Преимущества индикаторного анализа на Форексе

Он смог более десяти лет держаться на рынке, торгуя внутри дня и постоянно получая прибыль. Но он заключал сделки относительно редко, не более двух раз в неделю. Смит советовал трейдерам интрадей, чтобы они не заключали сделки каждый день и уж тем более, несколько раз в сутки. И сейчас есть несколько vsa анализ более-менее успешных трейдеров, торгующих внутри дня, но их системы дают сигналы не чаще одного раза в неделю. На Форексе стабильной результативности в торговле валютными парами трейдер добиться может лишь при чётком исполнении действий, комплекс которых составляет торговую стратегию.

Следующий бар после теста может иметь закрытие ниже, поэтому подождите образования следующего бара с закрытием выше для подтверждения силы, но запомните то, что на фоне должна присутствовать сила. Многие трейдеры знают, что цены в прошлом не являются причиной движения цен в будущем. За движением цены всегда скрываются профессиональные деньги, то есть причиной движения цены является активность, так называемых, Умных денег, которая заключается либо в продажах, либо в покупках. И эту активность можно увидеть только через анализ объёма на графиках и делать это лучше на разных таймфреймах. Объём сам по себе не показывает полной картины рынка, поэтому мы анализируем не только его, но и спред, либо диапазон баров и их закрытия.